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Norman Schelwies, Zeitparametervariable Analyse und Visualisierung von Finanzdaten

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Norman Schelwies
Zeitparametervariable Analyse und Visualisierung von Finanzdaten.
Methoden der Investmentprozessbegleitung fondsgebundener Anlageformen

Berlin 2008, 368 Seiten, Hardcover, Format DIN B5, zahlreiche farbige Abb.; € 24,80; ISBN 978-3-89998-124-7


Über das Buch:
Viele aktive Entscheidungen bei der Anlage in Wertpapieren werden auf Basis von Informationen getroffen, die mit Hilfe empirischer Analysen aus historischen Finanzdaten gewonnen wurden. Leider sind die meisten Ergebnisse dieser Analysen sehr anfällig gegenüber einer Änderung der Zeitparameter (dem Start- und Endpunkt der für die Analyse verwendeten Daten, der Periodizität oder der Breite des Fensters einer rollierenden Betrachtung). Geringfügige Änderungen an den Parametern können in gegenteilige Aussagen münden. Auch professionelle Institutionen der Vermögensverwaltung sind von dieser Problematik betroffen. Innerhalb eines strukturierten Investmentprozesses lassen sich deshalb zahlreiche Entscheidungspunkte identifizieren, wo die Ergebnisse empirischer Analysen Einfluss auf den Prozess nehmen. Für alle Bereiche können Probleme dadurch aufgedeckt werden, dass der zugrunde liegende Zeitraum entsprechender Analysen variiert wird.
Dank der Visualisierung von Finanzdaten bleibt die Komplexität der Berechnungen und vor allem der deutlich gestiegenen Ergebnismenge im Hintergrund, die Entscheidungs- und Beurteilungsbasis der Analyse wird gleichzeitig erheblich ausgeweitet, was zu umfassenderen und allgemeingültigeren Ergebnissen führt.

Zur Hompage des Autors: www.schelwies.de